Презентация на тему Альфа-Банк. Основы канальной теории

находится в боковике → надо найти ориентиры для торговли

бокового движения?
Как правильно торговать по ним?

отсчета, опираясь на которые можно успешно торговать в боковике

и на прорыв

диапазона открытия: обычно выбираются первые 10-60 минут.
Находим минимум и

максимум в диапазоне открытия.
Строим верхнюю точку отсчета: максимум диапазона открытия сдвигаем вверх на величину закладываемой ошибки колебаний A.
Строим нижнюю точку отсчета: минимум диапазона открытия сдвигаем вниз на величину закладываемой ошибки колебаний В.
Величины A и B настраиваются под конкретный инструмент.

Период открытия – 30 мин

+A

-B

Верхняя точка отсчета

точки отсчета - покупаем и выставляем стоп-приказ на продажу

под нижней точкой
Цена подошла к верхней точке отсчета - продаем и выставляем стоп-приказ на покупку над верхней точкой
Цена вернулась к середине диапазона – фиксируем прибыль
Стоп-приказ – это заявка на автоматическую фиксацию убытка на данном уровне.

Покупка

Прибыль

Верхняя точка отсчета

Нижняя точка отсчета

Стоп-приказ

Стоп-приказ

Прибыль

отсчета - продаем и выставляем стоп-приказ на покупку над

верхней точкой отсчета
Бар закрылся выше верхней точки отсчета: покупаем и выставляем стоп-приказ на продажу под нижнюю точку отсчета

Продажа

Покупка

Стоп-приказ

Стоп-приказ

метода настраивать под конкретный актив : а) период диапазона

открытия; б) величины закладываемых ошибок колебаний; в) варианты постановки стоп-приказов.
Ограничивать количество сделок в день (1 или 2 сделки в день, торговать до первой убыточной сделки и т.д.).
Использовать учет общего направления тенденции.
Против точек отсчета не торговать в узком диапазоне.
На пробой точек отсчета торговать при узком диапазоне или когда цена открытия текущего дня отличается от цены закрытия предыдущего дня на 0,3-0,5% .

период средней и ширина канала D, которая по умолчанию

берется равной 2.
Индикатор состоит из трех линий:
Средняя линия – простая скользящая средняя, т.е. центр канала
Верхняя линия – верхняя граница на боковом движении цен
Нижняя линия – нижняя граница на боковом движении цен

Скользящая средняя

D = 2

Верхняя линия

Нижняя линяя

D = 2

а его цена закрытия и минимум предыдущего бара выше

нижней линии (прокол внизу) – покупка и стоп под минимум
цена пробила среднюю линию – закрываем позицию
максимум текущего бара выше, а его цена закрытия и максимум предыдущего бара ниже верхней линии (прокол вверху) – продажа и стоп над максимумом
цена пробила среднюю линию – закрываем позицию

Стоп-приказ

Верхняя линяя

Нижняя линяя

Стоп-приказ

Стоп-приказ

Закрытие

Закрытие

Покупка

Продажа

ниже сигнальной линии и цена у верхней линии Боллинжера

– продаем.
Осциллятор стал выше сигнальной линии и цена у нижней линии Боллинжера - покупаем.

1

2

3

4

Сигналы игнорируются

Сигналы игнорируются

направления
Выход цены за пределы полос Боллинджера – предпосылка

к трендовому движению

Цена закрытия бара ниже нижней полосы – торговать от продажи
Цена закрытия бара выше верхней полосы – торговать от покупки

Торговать от продажи

Торговать от продажи

Торговать от продажи

Торговать от покупки

Торговать от покупки

Торговля против полос Боллинджера:
Инструмент – Роснефть. Период: дневные бары.

Параметры полос: период – 22, ширина – 2. Доходность ~35 % за год.

Слайд №14. Торговля против полос Боллинджера с осциллятором:
Инструмент – Сбербанк. Период: часовые бары. Параметры полос: период – 44, ширина – 2. Параметры стохастического осциллятора: период K – 10, период D – 5, период сигнальной линии – 5. Доходность ~38 % за год.

Слайд №15. Торговля на прорыв полос Боллинджера:
Инструмент – доллар США. Период: дневные бары. Параметры полос: период – 10, ширина – 1,8. Доходность ~100 % за два года.

баров
Минимум за 20 лучших баров

данных с декабря 2016 по декабрь 2017 г.

хороши – выбирай на вкус!