Презентация на тему Ризик-менеджмент у банку

Содержание

2. Райффайзен Банк Аваль є частиною банківської групи
3. Ризик-менеджментЩо означає управління кредитним портфелем?Всі графіки є приблизними ілюстраціями
4. Ризик-менеджмент
5. Що?Для чого?Як?Modelling and Decision Science:Хто?
6. Що?Моделі роздрібних ризиків перш за все пов'язані
7. Статистичні моделі, які «конвертують» інформацію щодо клієнта
8. Для чого? – Регуляторні ціліВикористання моделей кредитного ризику передбачається регуляторними вимогами у наступних сферах:A-IRBIFRS 9№351
9. Для чого? – Бізнес-процесиСтатистичні моделі також широко використовуються у бізнес-процесах:
10. Технології: Знання даних, сховищ, їхніх структур data
11. членів дружнього колективу МоделінгуХто?випускники ФІСіТу (теж кібернетики!)аспіранти, серед них один - з ФІСіТу
12. Який скоринговий бал буде у аналітика з
13. Запитання?
14. Скачать презентацию
15. Похожие презентации

Райффайзен Банк Аваль є частиною банківської групи Райффайзен Інтернаціональ Банк з кінця 2005 року.Основними акціонерами є Група РБІ (68% акцій) таЄвропейський банк реконструкції та розвитку (30% акцій).За результатами 2016 року банк посів 1-е місце за обсягом

Цікаво про складне: ризик-менеджмент у банкуNo risk – no fun

Ризик-менеджментЩо означає управління кредитним портфелем?Всі графіки є приблизними ілюстраціями

Що?Для чого?Як?Modelling and Decision Science:Хто?

Що?Моделі роздрібних ризиків перш за все пов'язані з подією дефолту – основою

Статистичні моделі, які «конвертують» інформацію щодо клієнта в скор (бал)Такий скоринговий бал

Для чого? – Регуляторні ціліВикористання моделей кредитного ризику передбачається регуляторними вимогами у наступних сферах:A-IRBIFRS 9№351

Для чого? – Бізнес-процесиСтатистичні моделі також широко використовуються у бізнес-процесах:

Технології: Знання даних, сховищ, їхніх структур data analysis (IT + business)

членів дружнього колективу МоделінгуХто?випускники ФІСіТу (теж кібернетики!)аспіранти, серед них один - з ФІСіТу

Який скоринговий бал буде у аналітика з відділу моделювання?Чоловік23 рокиНеодруженийЗ п'ятого курсу

Слайды презентации

Слайд 2 Райффайзен Банк Аваль є частиною банківської групи Райффайзен

Райффайзен Банк Аваль є частиною банківської групи Райффайзен Інтернаціональ Банк з

Інтернаціональ Банк з кінця 2005 року.

Основними акціонерами є
Група

РБІ (68% акцій) та
Європейський банк
реконструкції та розвитку
(30% акцій).

За результатами 2016 року банк посів 1-е місце за обсягом прибутку у розмірі 3,8 млрд грн серед усіх банківських установ України.

Про Банк

Слайд 3 Ризик-менеджмент
Що означає управління кредитним портфелем?
Всі графіки є приблизними

ілюстраціями

Слайд 4 Ризик-менеджмент

Слайд 5 Що?
Для чого?
Як?

Modelling and Decision Science:
Хто?

Слайд 6 Що?
Моделі роздрібних ризиків перш за все пов'язані з

Що?Моделі роздрібних ризиків перш за все пов'язані з подією дефолту –

подією дефолту – основою кредитного ризику.
Головна ціль – спрогнозувати

3 основні параметри кредитного ризику:

PD (Probability of Default)
Ймовірність дефолту протягом 12 місяців з моменту спостереження

LGD (Loss Given Default)
Втрати, пов'язані з подією дефолту (відсоток від EAD)

Default
or
not Default?

EAD (Exposure at Default)
Сума заборгованості на момент дефолту

Слайд 7 Статистичні моделі, які «конвертують» інформацію щодо клієнта в

Статистичні моделі, які «конвертують» інформацію щодо клієнта в скор (бал)Такий скоринговий

скор (бал)

Такий скоринговий бал характеризує вірогідність виходу клієнта в

дефолт

Чим вищий скоринговий бал, тим нижчий ризик по клієнту

Що? – Кредитний скоринг

Ілюстрація скоркарти

Слайд 8 Для чого? – Регуляторні цілі
Використання моделей кредитного ризику

передбачається регуляторними вимогами у наступних сферах:

A-IRB

IFRS 9

№351

Слайд 9 Для чого? – Бізнес-процеси
Статистичні моделі також широко використовуються

у бізнес-процесах:

Слайд 10 Технології:
Знання даних, сховищ, їхніх структур
data analysis

(IT + business)
запити до сховищ даних (SQL)

Статистичні ПЗ: SAS, R etc.

Кроки:
Бізнес аналіз процесу
Створення вибірки (SQL)
Аналіз даних та розробка моделей (Excel, SAS, R)
Презентація/документація аналізу
Затвердження та впровадження
Подальший моніторинг, підтримка, перегляд

Як?