Что такое findslide.org?

FindSlide.org - это сайт презентаций, докладов, шаблонов в формате PowerPoint.

Для правообладателей

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Яндекс.Метрика

Презентация на тему Риски лизинга

Содержание

Рыночные риски – что это?Это вероятность изменения макроэкономических условий, выраженных тремя основными показателями:Валютный курсПроцентные ставкиОбъем и структура заемных средств
Управление рыночными рисками в лизинговой компанииЗ декабря, 2008г. Рыночные риски – что это?Это вероятность изменения макроэкономических условий, выраженных тремя основными Три вида рисков:Рыночные риски – что это?Риск изменения валютного курсаРиск изменения процентной ставкиРиск потери ликвидности Валютный рискВероятность получения убытка вследствие изменения валютного курсаУсловие присутствия риска:Наличие активов и/или Валютный рискРиск стремится к нулю, когда активы и обязательства в одной валюте Валютный рискИнструменты контроля:Отчет по валютной позиции (разница между валютным лизинговым и кредитным Валютный рискВ условиях финансового кризиса использование производных инструментов ограничено.Соблюдайте равенство валютных активов Процентный рискНаличие плавающих ставок по кредитам и/или возможности изменения ставки в кредитном Процентный рискРиск минимизируется, когда:Плавающая ставка превращена в фиксированную, например, с помощью свопаПроцентная Процентный рискИнструменты контроля:Максимальный лимит на долю кредитов с плавающей процентной ставкой в Процентный рискВ условиях финансового кризиса долю кредитов с плавающей ставкой желательно ограничить, Риск потери ликвидностиВероятность дефолта или задержки погашения обязательств вследствие ограничения доступности кредитных Риск потери ликвидностиРиск минимален, когда собственные средства покрывают обязательства и доступны в Риск потери ликвидностиИнструменты контроля:Регулярный контроль за исполнением коэффициентов;Прогноз cash flow минимум на Риск потери ликвидностиВ текущих условиях важно анализировать «кризисные» сценарии, когда внешнего финансирования Кто управляет рисками?Рыночными рисками управляет отдельный комитет – ALCO (Assets & liabilities ЗаключениеРыночные риски:Валютный (необходимо соблюдать равенство валютных активов и обязательств)Процентный (желательно фиксировать ставки Спасибо за внимание!Компания CARCADE ЛизингТел.: +7 495 933-8816www.carcade.com
Слайды презентации

Слайд 2 Рыночные риски – что это?
Это вероятность изменения макроэкономических

Рыночные риски – что это?Это вероятность изменения макроэкономических условий, выраженных тремя

условий, выраженных тремя основными показателями:
Валютный курс
Процентные ставки
Объем и структура

заемных средств

Слайд 3 Три вида рисков:
Рыночные риски – что это?
Риск изменения

Три вида рисков:Рыночные риски – что это?Риск изменения валютного курсаРиск изменения процентной ставкиРиск потери ликвидности

валютного курса
Риск изменения процентной ставки
Риск потери ликвидности

Слайд 4
Валютный риск
Вероятность получения убытка вследствие изменения валютного курса
Условие

Валютный рискВероятность получения убытка вследствие изменения валютного курсаУсловие присутствия риска:Наличие активов


присутствия риска:
Наличие активов и/или обязательств, выраженных в иностранной валюте

Слайд 5 Валютный риск
Риск стремится к нулю, когда активы и

Валютный рискРиск стремится к нулю, когда активы и обязательства в одной

обязательства в одной валюте все время равны друг другу
Можно

достичь с помощью:

1.Фактического равенства валютного лизингового портфеля кредитному;
2.Инструментов хеджирования: форвардные контракты, опционы.

Слайд 6 Валютный риск
Инструменты контроля:

Отчет по валютной позиции (разница между

Валютный рискИнструменты контроля:Отчет по валютной позиции (разница между валютным лизинговым и

валютным лизинговым и кредитным портфелем) на ежедневной основе в

рамках одного месяца – на основе амортизации валютного лизингового портфеля, погашений и привлечений валютных кредитов, прогноза лизинговой продажи в валюте

Прогноз по валютной позиции на конец ближайших 3х месяцев – на основе прогноза валютных продаж на 3 месяца

Установление максимальных дневных и среднемесячных лимитов валютной позиции

Слайд 7
Валютный риск
В условиях финансового кризиса использование производных инструментов

Валютный рискВ условиях финансового кризиса использование производных инструментов ограничено.Соблюдайте равенство валютных

ограничено.
Соблюдайте равенство валютных активов и обязательств. Временные разрывы можно

регулировать движением по текущему валютному счету.

Совет:

Слайд 8
Процентный риск
Наличие плавающих ставок по кредитам и/или возможности

Процентный рискНаличие плавающих ставок по кредитам и/или возможности изменения ставки в

изменения ставки в кредитном договоре.
Условие
присутствия риска:
Вероятность получения убытка

в результате изменения процентных ставок на рынке

Слайд 9 Процентный риск
Риск минимизируется, когда:
Плавающая ставка превращена в фиксированную,

Процентный рискРиск минимизируется, когда:Плавающая ставка превращена в фиксированную, например, с помощью

например, с помощью свопа
Процентная ставка зафиксирована, и кредитор не

может ее изменить;

Лизинговый портфель с плавающей ставкой равен кредитному портфелю с плавающей ставкой, при этом ставки привязаны к одной базе (например, Mosprime)

Слайд 10 Процентный риск
Инструменты контроля:

Максимальный лимит на долю кредитов с

Процентный рискИнструменты контроля:Максимальный лимит на долю кредитов с плавающей процентной ставкой

плавающей процентной ставкой в портфеле;


Соблюдение минимальной маржи (разница между

средневзвешенной ставкой по лизинговому портфелю и средневзвешенной ставкой по кредитному портфелю)



Прогноз по процентам по кредитам с плавающей ставкой и маржи в разрезе валют

Слайд 11
Процентный риск
В условиях финансового кризиса долю кредитов с

Процентный рискВ условиях финансового кризиса долю кредитов с плавающей ставкой желательно

плавающей ставкой желательно ограничить, если такие кредиты не сбалансированы

лизинговым портфелем с плавающей ставкой

Совет:

Слайд 12
Риск потери ликвидности
Вероятность дефолта или задержки погашения обязательств

Риск потери ликвидностиВероятность дефолта или задержки погашения обязательств вследствие ограничения доступности

вследствие ограничения доступности кредитных ресурсов или нарушения структуры движения

денежных средств

Денежные приходы не покрывают текущие обязательства, и нет возможности перекредитоваться

Условие
присутствия риска:

Слайд 13 Риск потери ликвидности
Риск минимален, когда собственные средства покрывают

Риск потери ликвидностиРиск минимален, когда собственные средства покрывают обязательства и доступны

обязательства и доступны в момент погашения обязательств.
Необходимо, чтобы:

Коэффициенты краткосрочной

и долгосрочной ликвидности превышали 100%;

Дюрация лизингового портфеля была выше или равна дюрации кредитного портфеля;

Отношение заемных средств к собственному капиталу было на приемлемом уровне.

Слайд 14 Риск потери ликвидности
Инструменты контроля:

Регулярный контроль за исполнением коэффициентов;

Прогноз

Риск потери ликвидностиИнструменты контроля:Регулярный контроль за исполнением коэффициентов;Прогноз cash flow минимум

cash flow минимум на 3 месяца вперед и последующий

анализ план/факт;



Помесячное сравнение поступлений лизинговых платежей и погашений заемных средств на год вперед.

Слайд 15
Риск потери ликвидности
В текущих условиях важно анализировать «кризисные»

Риск потери ликвидностиВ текущих условиях важно анализировать «кризисные» сценарии, когда внешнего

сценарии, когда внешнего финансирования нет. Приведите в соответствие срок

и структуру лизингового и кредитного портфеля.

Совет:

Слайд 16 Кто управляет рисками?
Рыночными рисками управляет отдельный комитет –

Кто управляет рисками?Рыночными рисками управляет отдельный комитет – ALCO (Assets &

ALCO (Assets & liabilities committee)

Комитет подотчетен Правлению компании, имеет

широкие полномочия, в него входят руководитель казначейства, финансовый директор, представитель продажи, риск-менеджер.



Слайд 17 Заключение
Рыночные риски:
Валютный (необходимо соблюдать равенство валютных активов и

ЗаключениеРыночные риски:Валютный (необходимо соблюдать равенство валютных активов и обязательств)Процентный (желательно фиксировать

обязательств)
Процентный (желательно фиксировать ставки по кредитам)
Ликвидности (важно сбалансировать лизинговые

платежи и погашения кредитов по срокам и по структуре)

Управление рыночными рисками – приоритетная задача в условиях кризиса любой лизинговой компании!

  • Имя файла: riski-lizinga.pptx
  • Количество просмотров: 159
  • Количество скачиваний: 0
- Предыдущая Создание PowerPoint
Следующая - Внимание

Похожие презентации

Экономическая эффективность отрасль растениеводства в целом в млн. рублях Экономическая эффективность отрасль растениеводства в целом в млн. рублях 102
Производство – затраты, выручка, прибыль Производство – затраты, выручка, прибыль 143
Роль и значение банковской системы в экономике Роль и значение банковской системы в экономике 116
Рынок интернет-рекламы Рынок интернет-рекламы 98
Заработная плата в экономической теории Заработная плата в экономической теории 94
Маркетинг – философия бизнеса Маркетинг – философия бизнеса 79
Интернет-маркетинг ПГСГА Интернет-маркетинг ПГСГА 92
Экономическое развитие страны Экономическое развитие страны 150
Инновационная деятельность в образовании Инновационная деятельность в образовании 131
Финансовый контроль Финансовый контроль 121
Бюджетно-налоговое регулирование Бюджетно-налоговое регулирование 87
Корпоративное бизнес обучение активным продажам на по методике бизнес тренера Корпоративное бизнес обучение активным продажам на по методике бизнес тренера 107
Памятка дольщику Памятка дольщику 100
Бюджет организации Бюджет организации 200
Типы экономических систем Типы экономических систем 149
МСФО (IFRS) 5. Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность МСФО (IFRS) 5. Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность 126
Система менеджмента качества Система менеджмента качества 112
Охрана труда на предприятии Охрана труда на предприятии 140
Маркетинг рабочей силы Маркетинг рабочей силы 119
Совокупный спрос и совокупное предложение AD-AS Совокупный спрос и совокупное предложение AD-AS 87
Организация бухгалтерского учета на предприятии (ООО Красивый берег) Организация бухгалтерского учета на предприятии (ООО Красивый берег) 107
МСП Банк МСП Банк 122
Банковский кредит Банковский кредит 98
Проект Блогода Проект Блогода 131
Бюджетная система Бюджетная система 130
Институты и их роль в экономике. Инерционность и адаптивность Институты и их роль в экономике. Инерционность и адаптивность 209
Деятельность Центрального банка Деятельность Центрального банка 196
УПРАВЛЕНИЕ ОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ УПРАВЛЕНИЕ ОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ 173
Товар и его коммерческие характеристики Товар и его коммерческие характеристики 99
Логистика распределения Логистика распределения 85